Базелският комитет може да затегне правилата при оценяването на рисковите експозиции от банките

Свободата на банките при оценяването на най-големите рискови експозиции може да бъде ограничена, тъй като глобалните регулатори се опитват да предпазят финансовата индустрия от играенето с капиталовите изисквания.

Базелският комитет предложи в четвъртък да се премахне възможността кредиторите да използват свои собствени модели за определяне на необходимия капитал за обезпечаване на експозициите към финансовите компании и големите корпорации, принуждавайки ги по този начин да използват стандартизиран метод, определен от регулатора. Планът също предвижда в случаите, когато банките могат да използват собствени модели, например при ипотеки и кредити към по-малки фирми, различията при оценяването на риска да бъдат ограничени.

Базелският комитет, чиито членове включват Фед и ЕЦБ, предлага промени в начина на определянето на кредитния, пазарния и оперативния риск на банките в опит да опрости процеса и да намали варирането на резултатите, пише Bloomberg.

Изследване на комитета от 2013 открива различия с близо 20% в рисковите тегла, които банките дават на подобни активи, което намалява доверието, че капиталовите съотношения, които кредиторите оповестяват, отразяват истинските нива на поемания риск.

Въпреки че предложението ще позволи използването на вътрешни модели в някои случаи, то въвежда „важни гаранции, които да отразят действителните нива на капитала и да позволят сравнимост между банките“, казват от регулатора.

Предложението в четвъртък не взима под внимание експозициите към държавата, които са обект на отделен преглед, уточняват от Базелския комитет. Периодът за консултации приключва на 24 юни.