BOE: Банките в Обединеното кралство ще останат устойчиви дори при дълбока рецесия

Банката на Англия съобщи, че всички седем най-големи кредитори във Великобритания са преминали последния ѝ стрес тест, който оценява устойчивостта им при икономически шок, по-тежък от глобалната финансова криза. По думите на институцията, банките разполагат с достатъчно капитал, за да продължат да кредитират дори при сериозни сътресения в икономиката. Всички участници са били предварително очаквани да преминат успешно.

Централната банка също така понижи изчислените капиталови нужди на сектора за първи път от десет години и сигнализира за предстояща консултация, която може да освободи ресурс за допълнително кредитиране и по-високи изплащания към акционерите.

Според доклада резултатите показват, че „британската банкова система би могла да продължи да подкрепя икономиката, дори ако условията се влошат значително, което ѝ позволява да допринася за устойчив икономически растеж в дългосрочен план.“

История на тестването след глобалната финансова криза

Монетарната власт на Обединеното кралство въведе редовните стрес тестове през 2014 г., за да провери дали банковият сектор разполага с достатъчно капитал за справяне с икономически затруднения. Проучването се провежда всяка втора година. Всички кредитори преминаха успешно и последния тест през юли 2023 г.

Още по темата

България спи върху огромен капитал: 102 млрд. лв. в банки и 30 млрд. за пенсии

Банката на Русия: Проблемите за фирмите се задълбочават със забавянето на растежа

Тази година бяха оценени Barclays Plc, HSBC Holdings Plc, Lloyds Banking Group Plc, Nationwide Building Society, NatWest Group Plc, британското звено на Banco Santander SA и Standard Chartered Plc. Заедно те представляват около 75% от кредитирането в икономиката на Великобритания.

Сценариите включват сериозен глобален шок от страна на предлагането, който води до дълбока рецесия и ускорена инфлация в развитите икономики, като централните банки повишават лихвите, за да върнат инфлацията към целта. В рамките на теста се разглеждат следните параметри:

• спад на БВП на Великобритания с 5% и скок на безработицата до 8,5%
• спад на глобалната икономика с 2%
• рязко понижение на цените на жилищата във Великобритания и по света, както и на цените на бизнес имоти
• висока склонност към избягване на риска, водеща до сериозни спадове в цените на активите; по-високи държавни дългове натискат допълнително доходността по облигациите

Показатели за капиталова устойчивост

В рамките на стрес теста агрегираното съотношение на капитала от първи ред (CET1) – ключов индикатор за капиталова сила – започва от 14.5% за британските банки и пада до 11% през първата година, съобщи централната банка. Нито една институция не е била задължена да засилва капиталовата си позиция след теста.

Частните пазари остават зона на внимание

Банката на Англия изчислява, че британските банки имат 173 млрд. паунда (229 млрд. долара) експозиции в банковите си портфейли към фондове на частните пазари и компании, подкрепени от финансови спонсори, включително частни инвестиционни фондове. Макар че досега са се показали устойчиви, частните пазари са нараснали много бързо след глобалната финансова криза и досега не са били подложени на широкомащабен макроикономически стрес при сегашния си размер.

Структурата на тези пазари се развива, като по-широк кръг управляващи активи и фондове за частно кредитиране все по-често използват банково финансиране, наред с директното кредитиране на корпоративния сектор. Това усложнява оценката как стресови сценарии биха се отразили на по-широката финансова система, поради което регулаторите продължават да следят рисковете, произтичащи от тези експозиции.

„Данните, предоставени от банките тази година, подобриха разбирането за свързаността между банките и частното финансиране,“ отбелязва Банката на Англия в доклада си. „Въпреки това това остава предизвикателна област с ограничени данни за крайните инвеститори и активите, върху които е обезпечено банковото финансиране към фондовете на частните пазари.“

Още по темата

Еврото отключва пълния потенциал на отвореното банкиране и мигновените плащания

Европейските IPO банкери очакват възстановяване догодина, този път наистина